0
Как писал в самом посте, иногда торгую, но считаю систему обреченной на вымирание по причине невозможности локирования в МТ5. А обреченные системы предпочитаю оставлять в прошлом и сосредотачиваться на жизнеспособных.
Подводные камни?.. Типичные для мартини — депозита может не хватить. Преимущество системы, что вероятность такого исхода сведена к минимуму за счет оптимизации в свете аксиом о каналах. Кроме того, тупо влезать в любом понравившемся месте — высоко вероятная гибель. Требуется опыт торговли на пробои каналов, чтобы грамотно выделять подходящие перезревшие коридоры с большим потенциалом на пробой. К ним нужно адаптировать допустимые размеры коридора и подобрать соответствующий ТФ. В остальном камней никаких. Нужно только учитывать, что возникающее вскоре ощущение безнаказанности толкает влезать в серию каждый день и на любом сколько-нибудь напоминающем коридор месте.
avatar

Nord

  • 12 марта 2010, 12:13
+1
Да, ТП на ширину канала. Но если колен получилось много, то для снижения риска выход при минимальном плюсе.
А вот с открытыми ранее сделками можно поступать двумя способами. Обычно я оставлял их висеть и закрывал все сразу по достижении расчетной общей прибыли (само собой, что работа может вестись только с одной парой в период исполнения серии по данной стратегии). Так выходило проще — сразу видел в Прибыли, что я имею на текущий момент по серии. Однако, висящие сделки увеличивают так называемый залог (который по большому счету никому не нужен). Так что, экспериментируйте. Так же и с размером коридора, с используемым ТФ (от этого тоже многое зависит), с подходящими парами (некоторые имеют бОльшую склонность увязать в коридорах, а это нам ни к чему), и т.д. Но настоятельно рекомендую сначала все точно расчитать, составив ступенчатую таблицу (у меня в свое время несколько тетрадей было ими исписано), а не гоняйте на торговле, пусть даже демо. Потеряете впустую либо время, либо время и деньги.
avatar

Nord

  • 11 марта 2010, 18:48
0
Очень часто сталкиваюсь с непроизвольной подменой понятий у людей. Рынок не случаен, но он непредсказуем. Это совершенно разные вещи. За случайными происшествиями не стоит очевидной и понятной причины, а непредсказуемые имеют совершенно реальные, прагматичные причины, приводящие к логичным последствиям. Однако, мы не в силах заранее узнать о появлении таких причин, а значит и их последствий. Это непредсказуемость.
Статистика же вещь весьма относительная. К примеру, вы замерили на предмет систематичных совпадений пересечения МА и изменений цены период Х. Вышло, что при взятых настройках удачные входы составляют 8 из 10. Отличное соотношение. И это история. Но справедливо ли это для будущих периодов? Замеряем период У, и видим, что соотношение изменилось на 3 к 7 в сторону потерь. Такое не только возможно, но и происходит постоянно и на любых индикаторах. Только ленивый этого еще не заметил. Следовательно, положительная статистика для индикатора за прошлый период абсолютно не гарантирует положительную статистику за будущий. Иначе, торговля на любом индикаторе давала бы стабильную прибыль. Надеюсь, никто не станет спорить, что за какой-нибудь период непременно найдешь положительную статистику.
avatar

Nord

  • 6 марта 2010, 18:48
0
Обещаю несколько разочаровать))) Ничего, что можно просто взять и использовать в предсказании, в атомах рынка нет. Именно поэтому, цена в любой момент времени может пойти на любое расстояние как вверх, так и вниз. Однако, важности примитивных аксиом рынка это никак не отменяет. Но об этом в следующем посте.
avatar

Nord

  • 3 марта 2010, 15:59
+2
Со всем уважением, Vacoin, но тут вы чуток неправы. Под перерисовкой индикатора общепринято считать не изменения внутри нулевого (текущего) бара, а изменение в показаниях уже закрытого. Показания индикатора внутри бара не могут не меняться, поскольку меняется внутри бара сама цена. Так что, к «перерисовке» это относиться никак не может. Торговые системы, основанные на показаниях индикаторов, исходят из сигналов не внутри нулевого бара, а по факту закрытия. Изменения в текущем баре никогда не принимаются в расчет. Типичными же представителями перерисовок являются всякие «граальные» индючки со стрелочками, показывающие где купить, а где продать. Вот на истории — торговля «не бей лежачего». А по факту эти стрелочки меняются уже после закрытия баров, исходя из дальнейшей динамики рынка. Так же к «шедеврам» таким можно отнести и большинство версия Зиг-зага, но тут уже перерисовки в силу особенности построения данного индюка. МАшки же, осцилляторы, МАКД и прочее не перерисовываются по закрытии бара.
Тем не менее, все это не отменяет сказанного мной в блоге о том, что индикаторы в большинстве своем — история, при том история _всегда_ отстающая от цены. Если кому-то актуальна в торговле статистика (справедливая лишь для того что было, а не для будущих периодов), то такие индюки могут оказаться и полезны.
avatar

Nord

  • 2 марта 2010, 12:45
0
Не совсем понял вашу реплику.
avatar

Nord

  • 25 февраля 2010, 15:01
0
Ну, не стоит _на столько_ параллель проводить)) Не в пакостях дело. Речь о собирательном образе — этакий на поверхности самоуверенный, но в душе трусоватый, чудак, который хочет подергать спящего тигра за усы, ради самоутверждения. Такие бывают и весьма часто попадаются. Психология вещь глубокая, и в силу своей специфики Форекс притягателен для людей, с самыми разными комплексами, скрытыми мотивами, кои они намерены тут реализовать. А рынок — не добрый дядя доктор, он беспощаден и не предвзят. В этом была мораль сей басни)
avatar

Nord

  • 20 февраля 2010, 14:43
0
Это относительно. Даже если я добился весомых успехов, не факт, что вы сможете перенять мой подход, наработки и открытия, и извлечь из этого уже свою прибыль. С другой стороны, если я не добился на данный момент значительного финансового процветания, это еще не значит, что умный и прозорливый человек не сможет выудить для себя чего-то ценного из произошедшего на моем пути.
avatar

Nord

  • 19 февраля 2010, 20:04
0
Возможно, вы и правы в своих суждениях.
avatar

Nord

  • 19 февраля 2010, 14:43
0
Боюсь, что отдельно взятый пример не может ничего показать. А если вы в этот раз вытяните депо? Это будет доказывать пригодность усреднения, как метода защиты депозита от краха? Есть расчет, показывающий несоразмерность соотношения риска к прибыли в такой игре. Его достаточно, на мой взгляд. А ежели по отдельным примерам судить, так и чистый мартингейл может Граалем показаться.
avatar

Nord

  • 18 февраля 2010, 21:44
0
Стесняюсь спросить: а что покажет сей показательный пример?
avatar

Nord

  • 18 февраля 2010, 17:17
+2
Если вы собираетесь работать микролотами (лоты расчитываются в центах, а не долларах), то ЛайтФорекс, ИнстаФорекс, ФорексХант и прочие. А вообще, нет ничего проще, как погуглить — ДЦ сейчас немерянно с МТ.

ПС. Рекомендую подобные вопросы и малоинформативные сообщения помещать в Микроэфир, а не в Блоги.
avatar

Nord

  • 17 февраля 2010, 12:41
0
Врядли вы получите какую-либо пользу от моих рассказов о моем состоянии (кстати, не такое уж оно и большое). А вот из рассуждений, разочарований, выводов, возможно, что-то извлечете, что потом вам поможет заиметь яхту и прочее.
avatar

Nord

  • 12 февраля 2010, 20:31
0
Дело не в Аллигаторе. КАркадил — просто как пример. Были и просто МАшки, и другие трендовые индючата.
avatar

Nord

  • 11 февраля 2010, 19:04
+1
Рад, что оказался полезным, и рад, что вы столь позитивно и конструктивно восприняли описание данного вопроса.
avatar

Nord

  • 9 февраля 2010, 16:42
0
Ну, подняли же с 30 до 52. Почему не уронить обратно?))
А вообще, знаете, это вопрос того, как смотреть на рынок. Можно смотреть так, что выходят негативные новости, потому евро падает; а можно иначе — крупные игроки уже развернули пару и им нет смысла мелочиться слишком, выжимать прибыль, так уж по-крупному. А потому, выходят плохие новости для евро, пару сбрасывают еще активней; выходят ожидаемые — пару сбрасывают, поскольку тон остается медвежий; выходят хорошие новости — евро продают, ибо новости «уже учтены ценой». Понимаете, о чем я?)
avatar

Nord

  • 4 февраля 2010, 22:58
0
Откат может возникнуть в любом месте. Вот поэтому и говорили, что мизерные стопы — всегда подарок рынку. Поставьте нормальные стопы за парочкой экстремумов и нормальный тейк прикиньте, если полагаете, что ожидания роста евро имеют смысл.
avatar

Nord

  • 3 февраля 2010, 16:16
0
Сейчас это актуально, потому как многие ДЦ стали дорожить своей репутацией во имя долгосрочного успеха на рынке, а раньше был разговор короткий с клиентом: у нас свой поставщик котировок, ничего не знаем.
avatar

Nord

  • 2 февраля 2010, 13:49
0
Не совсем так. Предпочтительно входить на отбоях в сторону господствующей тенденции (тренда), и ставить при этом стопы, учитывая возможность охоты за стопами реальных игроков.
avatar

Nord

  • 2 февраля 2010, 10:42
0
Совершенно верно подмечено. Намерение сказать есть, но как-то не определился — сказать там же в комментариях или отдельную темку. Одно было ясно: загромождать пост о рисках этим не хотелось.
avatar

Nord

  • 29 января 2010, 17:05