По евродоллару закрылась прибыльная позиция, а затем открылась покупка, которая закрылась по стопу. Прибыль перевесила убыток на 100 пунктов лотом +0. Пока вне рынка, жду нужных патернов системы.
Смотрю на рынок, и понимаю, кем был Вини Пух — валютным трейдером. Незабываемый эпизод похода в гости к Кролику.
«Ой, пожалуй, я вперед… Нет, все-таки, лучше назад. Или вперед… Ой, мама!» (С) Вини Пух.
Опять началась бессмысленная хренотень, когда входят в позиции, и сами же их, как минимум, не поддерживают. Будут они продавать или покупать, ни в зуб ногой, но «что-нибудь» сделать надо, как ни крути, вот и получается то, что получается))
Проверил. Действительно, с ростом плеча, залог уменьшается. Напутал я по склеротичности)) Тогда, очевидно, что у экспериментатора все дело было в разном времени тестирования. Совершенно нормально, что на одном периоде советник сольет быстрее, чем на другом. Плечо тут совершенно не при чем уж точно.
Нет. Если ты прав, то не оговорка, а ошибка. Мне почему-то в память врезалось, что с увеличением плеча, залог растет. На золоте сильно обжегся с залогом. Возможно, что я напутал — уже несколько лет не меняю плечо, и написал чисто по памяти.
А Вы не обратили внимание на залог? Если мне не изменяет память, то с увеличением плеча, увеличивается и эта, откровенно говоря, совершенно ненужная никому величина, при том увеличивается ощутимо. То есть, деньги вы, вроде, и не теряете, но временно у вас их забирают и тупо держат в подвешенном состоянии. Помнится, я торговал давно по одной мартингейловской системе, так вот не смог сделать следующее колено именно из-за дурацкого залога. А на само плечо (по лотам) денег больше уходить не стало. Вот и вся мистика.
Смысл описан выше. Порционное следование за ценой дает больше возможностей для маневров. Если трейлинг двигается за ней пункт в пункт, вероятность срывания стопа на случайном рывке назад выше, а так шаг трейлинга создает буферную подушку.
Откатные действия для трейлинга бесполезны в принципе. Это отсутствие стопа, когда уровень ограничения убытка попросту убегает от цены в бесконечность. Если у вас есть _четкий_ алгоритм, в каких случаях и как именно стоп будет отходить от цены, когда не будет так поступать, и когда и как будет возвращаться опять к цене, изложите.
Делал. Но то была краткосрочная торговля, потому каждую неделю было в чем отчитываться, а сейчас среднесрок, рассчитанный на получение прибыли по итогам хотя бы полугодья. По тестам эта система в некоторые месяцы показывает здоровенную прибыль, а по некоторым и в минус вляпаться хороший может. Потому даже месячная статистика ничего не показывает. Да и месяц тот мы начали не с начала. Планирую подбить итоги через 2 месяца.
Пока мы в небольшой просадке (менее 10%) и медленно выправляем ее.
Nord