Да, элемент ускорения при поглощении стопов, конечно, имеется. И мы на пробоях критических областей, как правило, имеем явный рывок, но часто рывок просто съедает стопы, пролетает еще десяток пунктов, после чего уходит цена обратно, а иногда вновь начинает штурм. Просто рывка на 10-20 пунктов нам мало, мы не покроем неизбежные минуса в торговле. Потому и интересуюсь идеями коллег, как можно подстраховаться с учетом подобных ситуаций. Кое-какие идеи уже имеются и я с одним знакомым сейчас как раз заняты анализом и тестированием. Но новые идеи все так же актуальны в любом случае.

Угу, молодец. Полезная информация для многих.

1.46703

Если ордера двигаются автоматом, то в абсолютном большинстве они успеют сдвинуться. Сбой бывает только на спайках или гепах, когда ДЦ по техническим причинам или умышленно не обновляет какой-то отрезок времени котировки. Но такое бывает очень редко (поскольку такой силы рывки вообще редкое явление, а нам надо систематично работать), кроме того, многие ДЦ такие вещи воспринимают как ловлю спайков и просто аннулируют сделки. А если вы имеете ввиду ручное сдвижение ордеров, так это надо непрерывно сидеть сутками за монитором неотрывно и таращиться на цену. Да и смысла не вижу: к примеру, на сильных новостях цена может скакнуть на 30-60 пунктов в одну сторону на банальной срочной фиксации, а затем мотануть в другую. Какое преимущество в данной системе? За счет чего мы получаем бОльшую вероятность выигрыша или статистическое преимущество?

Оо а подробней можно?

Ничего. Возможно, что и правда потом привинтим опционы. Да и к теме, пусть косвенно, но относится.

Спасибо за участие.
Понятно, что абсолютный Грааль мы не найдем. Просто ищем оптимальную адаптацию. Полагаю, что это, хотя и трудно, но возможно. Кое-какие идеи уже имеются и я над ними работаю, но хотелось бы еще свежих мыслей со стороны.
Опционы не использовал. Там есть свои подводные камни и, к сожалению, далеко не всегда опционы отрабатывают так, как ожидается. Бывают периоды, когда наоборот все. Не хочу сказать, что торговля по ним ошибочна. Как раз один из наиболее обоснованных подходов к торговле. Но чисто в данном случае пока не слишком хочется привинчивать такой механизм к ТС, тем более, что логики торговых моделей тут не стыкуются. Придется многое переделывать. Если ничего не получится с решением по областям изломов, возможно, рассмотрю вариант с прикручиванием опционов.

Это получится излишнее усложнение, целая система в системе. Нам-то нужно определиться всего лишь с одним звеном существующей системы, а тут надо втулить и зиг-заг, и сетку, и правило 6 пунктов, и еще пары-сателлиты. Требуется какое-то простое решение. Возможно, грамотное размещение ордеров на критической зоне, удачный баланс распределения объемов на эти ордера, или четкое правило, позволяющее оптимально торговать и на отбой, и на пробой с минимальными рисками. Пока я в этом направлении работаю.

Олег, спасибо за вклад в общее дело.
Первый пункт выглядит наиболее интересно, так как последующие — допущения. Однако, зигзаг известен своей «замечательной» особенностью перерисовывать вершины при их обновлении. Потому не слишком понятно, как именно можно опираться на его показания. По поводу правила 6-ти пунктов: а как насчет встречающейся сплошь и рядом ситуации, когда цена прошла предыдущий экстремум и на 6, и на 15 пунктов (то есть, пробой истинный), а потом ушла обратно?

1.41156

Идея для _конкретного_ элемента стратегии. Стратегия есть, мы по ней торговали. Теперь я работаю над адаптацией стратегии к местам изломов на рынке. Ну, и далее детально смотрим в первом тексте этой темы.

Кода, увы, нет. Да и сама идея еще в слишком сыром виде, чтоб можно было оформить ее в строгие математические условия.

Господа, активней идеи подбрасывайте.

Вероятно, вы не поняли суть данной ветки. Мы не ищем стратегию, она имеется. Мы сосредоточены на решении конкретной детали. Описание ее выше.

Уже пытался. Рынок меняется и ширина зоны так же. Иногда подряд десяток раз точно отбивается, либо насквозь проходит зону цена. И тогда повесил себе два ордера на отбой и пробой, и жди прибыли. А потом начинается фаза, когда цена может 5-7 раз проходить зону туда-сюда, отлетая от нее на 20-30 пунктов. Иногда разбег на несколько пунктов. Универсально шириной тут не поиграешься. Требуется какой-то умный алгоритм, как торговать от этой зоны с наименьшими потерями в неблагоприятные периоды. Удвоение в разные стороны в ожидании определенности рынка — идеальное решение, если б только не было вероятности того, что цена будет болтаться туда-сюда десяток раз или даже больше. А так бывает, в свое время на подобной дурке слил много денег. Потому нужна какая-то более безопасная модель.
Посматриваю на выставление тесных тралов в обоих случаях (и на отбое, и на пробое). С одной стороны так безопасней, а с другой слишком часто цена мелким дерганьем сбивает трал, а потом бодро прет в нужном направлении.

Критическая зона сама по себе говорит: готовимся торговать именно отсюда. Теоретически мы можем подождать, но конкретно чего? На сколько пунктов должна цена отойти от зоны или пройти дальше, чтобы принимать решение? Если цена прошила зону на 10 пунктов, этого достаточно? Я видел, что очень часто нет. А ждать пока цена пролетит на поглощенных стопах 30-50 пунктов, так там уже и торговать нечего, мы же говорим о краткосроке. С отбоем такая же картина.

Значит, вариант, описанный выше про увеличение внешних продаж, врядли выполним — отечественный производитель издыхает, и увеличивать просто некому.

1.39601

Почему бы и нет?.. По структуре он здоров отличается от алгоритмов моей модели, но кто знает, вдруг и правда осенит что-то) Спасибо.
Кстати, если вдруг потребуется для проверки автоматизация некоторых элементов модели, к вам можно будет обратиться?

Так нагнать деньги — не проблема. Проблема в том, что система не готова к затяжным потрясениям. Она уязвима. Про эту уязвимость я знал с самого начала, о чем писал в первом посте группы, но одно дело знать теоретически, другое — увидеть врага в лицо, схлестнуться с ним. Для улучшения системы это было необходимо. Если оставить все как есть, мы будем все время 6 недель стабильно наращивать прибыль, потом за 2-3 сливать ее. Кому это надо? Конечно, если б периоды истерик на рынке проходили за 3-4 дня и не больше, то система была бы в полном смысле этого слова Граалем. Однако, теоретически фазы изломов могут длиться месяц и даже больше. У меня уже есть несколько мыслей по поводу улучшений, но все они имеют слабые места. Надо подумать. Вернуться к текущим правилам мы всегда успеем, чай, Форекс не закрывают))

Закрываем евродоллар руками!