Nord
Дмитрий

 
Уровень 32

  Торгую в компаниях:

Записки о Money Management. Часть третья: Чтобы все у нас было, и ничего нам за это не было.

← Часть 2-2 («Ее Величество Классика, дамы и господа!»)


Когда трейдер устает от исканий «истины» в овощных наборах индикаторов, его мышление пытается найти структурную альтернативу самому подходу. Его начинает посещать мысль, что угадывать направление на рынке и так систематически зарабатывать деньги, фактически невозможно. По крайней мере, совершенно точно, что никакие индикаторы (со всеми фильтрами, настройками и даже нейросетями) не могут сообщить нам со сколько-нибудь высокой точностью, что будет делать цена в будущем. Вот тогда-то и заводится в голове назойливый жучок, невнятно бубнящий о какой-то системе, в коей в принципе неважно, куда пойдет цена…

Так выпьем же за то, чтобы у нас все было, и ничего нам за это не было!

Ход мышления примерно таков: одно мы знаем с аксиоматичной достоверностью — куда-то цена пойдет все равно. Можно ли на этой скудной информации сделать деньги? В теории, да. Мы будем просто увеличивать объем сделки после каждого неудачного входа. Трудно себе представить, что нам будет все время не везти. Для выхода в плюс понадобится лишь одна удачная сделка, так что, прибыль у нас уже в кармане!

Так и рождается мартингейл в различных его формах.

Я не буду подробно останавливаться на алгоритме «мартини», обсуждать его плюсы и минусы. Отмечу лишь главные и нужные моменты. В чем, собственно, заключается идея этой системы управления капиталом (да-да, это именно заготовка под Мани Менеджмент, и никак не торговая стратегия)? Трейдер покупает вероятность положительного исхода в серии сделок. Покупает за что? Расплачиваться приходится растущим риском. Правда, в отличие от казино с фиксированным размером ожидаемой прибыли, трейдеру на Форекс не обязательно, первоначально рискуя долларом, доводить на 10 сделке в серии риск до 1024 долларов, ожидая несоизмеримо мизерное вознаграждение. На Форекс можно использовать разницу между суммой риска и суммой вознаграждения. Беда в том, что, используя эту разницу, трейдер уменьшает вероятность положительного исхода серии.

В свое время я пытался решить эту проблему, выстроив следующий торговый принцип: я не открывал позиции где попало, но выделял критические уровни, на которых ожидался значительный пробой или отбой. То есть, у меня появлялась возможность создать довольно скромный коридор (пунктов в 30-ть), на границах которого я размещал противоположные ордера: первым шел ордер на отбой, а на другой границе коридора стоял удвоенный на пробой. Если и второй ордер не оправдывал себя, размещал ордер вдвое большим объемом на месте первого, и так далее, пока один из них не приносил прибыль, дойдя до фиксированного тейк профита. ТП был, если память не изменяет в 2-3 раза больше, то есть 60-90 пунктов, что является вполне реальным забегом даже для внутридневного импульса. Месяцами я не знал поражений. В особо сомнительных случаях я закрывался в ноль, и ждал следующей возможности. Кстати, убытки я не фиксировал до возникновения положительной суммы в Эквити по открытой серии сделок. Таким образом, я не отрезал без надобности рисковые суммы от Баланса.

Первым скользким местом оказалось то, что у критических уровней действительно формируется эффект пружины, благодаря которому после происходит выброс цены, но формироваться этот эффект может довольно долго, словно издеваясь надо мной, слизывать ордер за ордером. Но настоящая засада в Залоге. Никакой Зеро в казино не сравнится по разрушительному эффекту на мартигнейл с форексовым залогом. Уверен, что именно для этого он и используется ДЦ. Необходимости в залоге для ДЦ никакой (мне в приватном разговоре подтвердил эту очевидную истину представитель одного из ДЦ). Само собой, что никакой дилинг и ни при каких обстоятельствах не выводит Ваши 200 долларов на «рынок». Ваш депозит вращается внутри ДЦ, и торгуете Вы не десятками тысяч долларов, а своими двустами, какие бы плечи Вам не нарисовали. Прожечь больше, чем Ваши кровные 200, Вам тоже не дадут, даже если технически нарисуется минус 10 баксов. Это виртуальный минус, и, можете быть уверены, ДЦ не понесет никаких потерь в этом случае. Потому Залог — это искусственное замораживание части Ваших денег абсолютно в пустую, что уменьшает Ваш текущий торговый потенциал. Вот реальное определение слова «Залог», которое Вы видите в своих терминалах.

Теоретически считается, что две разнонаправленные позиции должны нейтрализовать надобность в залоге, но это теоретически. Меньший, но все же залог, у Вас будут отнимать на время торгов. В случае же с матрингейлом мы имеем разнообъемные позиции, а потому залог наш будет весьма существенным. Вот здесь моя система и прогорела. Депозит мог бы выдержать изрядное количество висящих ордеров, поскольку я не закрывал их, и, развернувшись, цена наращивала минус по одной группе сделок и уменьшала минус по другой группе. Баланс оставался неизменным. И, если бы не залог, я мог бы выдержать до 14 ходов цены от одной границы коридора к другой. Но, увы. В один из дней была слита вся прибыль, плюс около 20% от первоначального депозита. Я свернул этот проект и больше к нему не возвращался.

Означает ли это, что сам принцип увеличения торгового объема после неудачной сделки ошибочен и совершенно бесперспективен? Нет. И по сей день, прогорев в нескольких сделках, я дожидаюсь возможности с очень высокой вероятностью и вкусным соотношением риск\прибыль, и вхожу увеличенным лотом, как правило, полностью перекрывая потери и получая умеренный доход сверху. Однако, механическая система, которая будет слепо играться увеличением объемов, обречена на провал. Мартингейл сам по себе дает мизерные прибыли, постоянно держа над пропастью львиную долю депозита. Это просто не может не привести к краху.

Таким образом, увеличение объемов для компенсации потерь — довольно мощное средство управления капиталом, но только при наличии богатого опыта в торговле, отточенного трейдерского чутья. Впрочем, лично я не считаю этот принцип управления капиталом самодостаточным. В своей торговле я замечаю, что очень важно приучить себя использовать эту методику лишь время от времени. Скажем, прокол случился на резком рывке цены в 100-150 пунктов по евродоллару. После такого марш-броска одинаково вероятно, как продолжение, так и резкий откат. А после отката рынок начнет прощупывать, куда же двигаться дальше, что спровоцирует хаотичные метания. Пытаться здесь влезть с увеличенным лотом – неоправданный риск. Нужно выжидать, а не отыгрываться. На подозрительных участках я буду входить тем же малым лотом, пытаясь сыграть на разнице риска и прибыли (см. обзор классического ММ). А вот немного погодя, когда страсти улягутся и начнется отработка трендового движения с привычными откатами, я могу наверстать упущенное, увеличив лот на высоковероятной сделке. Да и вообще, нужно отдавать себе отчет: если в данной сделке мы получили убыток, стратегия, вероятней всего, вошла в противофазу, и нет никаких оснований считать, что повторный вход здесь и сейчас будет иметь какие-то преимущества.

to be continued…

Часть 4 (Агрессор) →
  • +12
  • Просмотров: 4993
  • 12 июля 2013, 19:05
  • Nord
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Следующая запись в моем блоге  
Записки о Money Management. Часть четвертая: Агрессор.
25 июня 2013
29 июля 2013

Комментарии (2)

+
+1
интересная система. Но действительно, уеличение объёмов стоит использовать, если полностью цверен в своих силах и опыте.
avatar

  1  Gorlov Сообщений: 30

  • 15 июля 2013, 17:01
+
0
спасибо большое, несколько раз перечитал!
жду продолжения!*good* 
avatar

  1  Albertovich Сообщений: 43 - Юрий Новиков

  • 23 июля 2013, 11:29

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари