Nord
Дмитрий

 
Уровень 32

  Торгую в компаниях:

Записки о Money Management. Часть четвертая: Агрессор.

← Часть 3 (Чтобы все у нас было, и ничего нам за это не было)


Рынок Форекс знаменит не заумной работой, не стратегиями и не контролем за рисками. Он знаменит возможностью заработать огромные деньги, увеличив в короткие сроки рабочий капитал во столько раз, что большинство прочих видов бизнеса и рядом не стоят. Правда, взамен колоссальные риски, но этим знаменитость Форекса стараются не портить.

Стань аллигатором, только зубы не сломай…

Если человек пришел на Форекс за быстрой и большой прибылью, он наверняка прибегнет к подобному принципу управления капиталами. Ему попросту дискомфортно будет медленно нарезать прибыль, взирая, как почти весь депозит висит в резерве, ожидая невесть чего. Деньги должны работать! Таков его девиз. Подобное отношение к делу не обязательно горячка новичка, это может быть следствием психологического устроения, и оно не уйдет после нескольких крупных ожогов.

Но первые блины всегда комом, потому, вызван такой подход временным незнанием рыночных устоев, или это единственно возможный для человека подход к бизнесу, но агрессивный ММ наверняка приведет к ощутимым потерям. Основным принципом агрессивного Мани Менеджмента является использование весьма крупной части депозита. Логика не лишена оснований:чтобы прилично заработать, нужно пойти на изрядный риск. А разве нет? Если использовать в сделках 1-2% от депозита, то и доход будет пару процентов. А отнять еще убыточные сделки, что останется? Можно сказать, что при депозите в несколько сотен тысяч долларов и пара процентов хорошие деньги. Это для вас так, а для человека, который ворочает сотнями тысяч в спекулятивных операциях, тысяча-две совсем не деньги, ради которых стоит трудиться. Да и, коль зарабатывать такой мизерный процент со сделок, надежней обкатанный традиционный бизнес использовать.

Вот и торгует такой сразу половиной депозита, понимая, что куш сразу принесет удвоение капитала, как минимум. Вот это стоящая торговля. Само собой, что место на галерке лузеров ему забронировано. Какая главная причина? Грубое нарушение канонов классического ММ? А кто сказал, что классика единственно правильное решение? Нет. Основная причина в том, что ни черта этот новоиспеченный спекулянт не смыслит в торговле. Ну, и в Мани Менеджменте тоже, поскольку не может адаптировать свое понимание выгодного бизнеса к реальному рынку.

Собственно, в чем человек дурак (в данном случае), всем понятно. Давайте лучше посмотрим, а можно ли оказаться не в дураках с подобным подходом?

Идея агрессивного ММ торговле Форексу близка по той причине, что успешные в долгосрочной перспективе торговые системы здесь редкость. Рынок очень изменчив. Не то, чтобы у него была прорва абсолютно разных фаз. Достаточно нескольких, но в неизвестных при этом остается продолжительность каждой из них. Этого достаточно, чтобы любая система в будущем обязательно слила. Потому идея быстрого и значительного обогащения довольно логична. Если попасть на нужную фазу рынка и выторговать не традиционные 5-10%, а удвоить капитал, риск того стоит. Ведь такое событие вполне реально, а вот успешно стричь рынок годами… Многим такое удается?

Понятно, что самого по себе согласия рисковать здесь недостаточно. Рынку плевать, что риск дело благородное. Нужен толковый баланс вероятности, эластичности депозита, риска и ожидаемой прибыли. Прежде всего, нужны высоковероятные сделки. Обращаю внимание: не серии сделок с высокой вероятностью положительного итога, а именно отдельные сделки. Именно поэтому принцип жесток и непреклонен — плохой трейдер может даже не пытаться использовать этот ММ. Если в сериях сделок можно вытянуть в плюс даже при посредственной торговле, то при агрессивном трейдинге нужен огромный опыт и отличное чутье, чтобы бить в цель гораздо чаще, нежели себе в глаз. Соответственно, требуется не только приличный опыт, но и способность выжидать самые оптимальные условия для сделки. Для кого-то такой стиль торговли вполне комфортен, а кто-то себе ногти до локтей сгрызет в ожиданиях и сомнениях.

Риск Менеджмент тоже не для всякой психики. Разумеется, что входить в сделку «всем депозитом» — не агрессивный ММ, а суицид. Чтобы входить половиной, нужно быть просто ассом на Форекс. Но и пару процентов нам не подходит. Что же будет оптимальным? На мой взгляд, агрессивный ММ должен использовать от 10 до 25% на сделку. При таком раскладе трейдеру простительны редкие (!) ошибки, но и получаемая прибыль будет действительно велика.

Стандартный размер ожидаемой прибыли в сделках, использующих 10% должен составлять 20-30% от депозита. Если входим четвертой частью депозита, реальная прибыль должна составлять 50-75% от капитала. То есть, ТП должен превосходить СЛ в 2-3 раза. Не меньше, потому как подобное соотношение, хотя и выигрывает в параметре вероятности, не оправдает высокий риск. Если же ТП будет больше, низкая вероятность достижения цели обеспечит нам быстрое разорение.

Критически важный момент для агрессивного Money Management, вытекающий из его логики: когда мы получили жирный куш и, скажем, утроили депозит, прибыль должна быть выведена. Это видится довольно непродуктивным в долгосрочной перспективе, но вспомните логику ММ — агрессивной торговлей мы не пытаемся сделать умеренную прибыль на длительных отрезках торговли, мы пытаемся сделать большую прибыль на коротких промежутках, понимая, что на длительных отрезках нас ждет проигрыш. Соответственно, мы пытаемся сделать быстрые деньги и вывести их, как итоговую прибыль. Конечно, можно отложить часть прибыли для восстановления депозита (она точно пригодится), но это уже выходит за рамки рассмотрения шаблона ММ.

Еще хотел поделиться моделью симулирования агрессивного ММ. Как можно имитировать агрессивный подход, получить хорошую прибыль, используя логику агрессора, но при этом снизить фактические риски? Общий депозит на счете разбивается (условно) на рабочие депозиты. Скажем, тысячу долларов можно разбить мысленно на 10 депозитов по сотне. Начинаем торговать, отведя для работы только 100 уе. Сумма не большая, и не маленькая для имеющегося общего депозита. Вот к этой сотке и применяем агрессивный ММ: входим, к примеру, с риском на 25 уе. Для рабочего депозита (для нашей психики) весомая часть – четверть. Но для итогового депозита сумма довольно скромная. На таких относительностях очень удобно тренироваться. Потеряешь весь рабочий депозит — не смертельно, но очень неприятно. Это серьезное поражение. Но, коль все пойдет, как задумано, за сделку удачную увеличишь депозит на половину. Это уже не пара процентов на карманные расходы. Теперь наш торговый депозит 150 долларов. Входим с риском 37 уе. Опять удачно? Теперь торговый депозит 225 уе, то есть, за пару сделок вырос более чем в 2 раза. Вот тут-то и можно почувствовать динамику агрессивного ММ и понять, подходит она тебе, или нет.
  • +10
  • Просмотров: 5004
  • 29 июля 2013, 16:26
  • Nord
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Следующая запись в моем блоге  
Записки о Money Management. Часть пятая: Диверсификация.
12 июля 2013
06 августа 2013

Комментарии (5)

+
+1
Почитал от души, от души и плюсую. Точь-точь попадание в мои мысли.
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 29 июля 2013, 16:41
+
+1
Хорошая статья, только, если 25% депо заходить в рынок при сотом плече это и будет практически весь депозит(если не ошибаюсь).
avatar

  16  PrAct Сообщений: 596 - Владимир

  • 29 июля 2013, 18:03
+
0
Почему? Если у меня 100 баксов и я куплю 1 уе за пункт со СЛ 25 пунктов (плюс учет спреда), то у при потере я не лишусь сотни. Другой вопрос, что имеется еще бредовый залог, который просто замораживает часть денег трейдера, да еще уровень стоп-аута, и прочие «полезные» вещи, которые всячески превращают 100 рабочих долларов в полтинник. Но у каждого ДЦ эти заморочки свои, да и тот же залог от плеча зависит. Расписывать все возможные варианты в статье я, разумеется, не мог. Объяснил сам принцип, а там уж каждый под свои условия пересчет делать должен.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 6 августа 2013, 14:24
+
+1
Володя, не придирайся к мелочам, те, кто рискнёт так банчить, сможет просчитать и залог. А статья написана супер.
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 6 августа 2013, 15:23
+
0
офигенский пост. один в один моя торговля
avatar

  2  maklarenf1 Сообщений: 3

  • 29 июня 2014, 09:36

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари