← Часть 1

Хороший Money Management способен превратить любую, даже убыточную, стратегию в прибыльную! Так говорят в известных кругах…

Могеть! Теоретически. А практически тут очень много оговорок. Но народ наш оговорки, да тонкости замечать не любит, потому, услыхав заветную фразу, задается целью отыскать этот самый Money Management, который кривую доходности отучит ощущать силу гравитации. В чем сложность создания и использования ММ? Стратегий, к примеру, много. Берет трейдер описание ТС (какие индикаторы, да с какими настройками, да когда входить, и когда выходить), и прикладывает ее к одной паре, к другой, то на тот ТФ повесит, то с этим побалуется… Как там, у господина Крылова? То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, то их понюхает, то их оближет. Ну, и где-то как-то получает приемлемую картину. А вот набора этих чудодейственных шаблонов ММ днем с огнем не сыскать. Ведь как было бы удобно и хорошо: к своей стратегии прислонил понравившийся ММ, да и греби денежку.

Сложность в том, что Money Management формируется из множества показателей. Гармонично взращивается идея извлечения прибыли за счет (чего-то), алгоритм принятия торговых решений, риск менеджмент, подбор оптимальных торговых инструментов, система динамической адаптации под изменение условий (как в рынке, так и в собственном балансе), и т.д. Мани Менеджмент — произведение экономического искусства, симфония, в которой все должно звучать гармонично. А человеку хочется попроще, да и книжки по Форексу со всякими курсами подвигают к такому подходу. Вот и видим такого «музыканта» в рынке: научился худо-бедно на балалайке играть, а для полноты картины в дудку каждые пять секунд что есть мочи дует. И вся симфония.

Все же, чтоб прийти к сложному, большинству нужно начинать с простого. Есть, конечно, гении, которые с нуля, имея самое шапочное знакомство с рынком, создают в своем уме настоящую симфонию. У них все уже хорошо, и читать им эти строки ни к чему. Но большинство людей (как и Ваш покорный) должны собирать по крохам все необходимое, а затем формировать свою систему торговли. Потому рассмотрим несколько шаблонов, концепций Мани Менеджмента.

Ее Величество Классика, дамы и господа!

Начнем, конечно, с классики. С ортодоксального, консервативного и простого принципа соотношения возможного убытка и ожидаемой прибыли. Идея проста, и к ней приходит каждый трейдер в тот или иной период своей практики даже чисто интуитивно.

Логика принципа: никто достоверно не может знать, окажется его очередная сделка прибыльной или убыточной. Наша торговля должна приносить нам итоговую прибыль, даже если в какой-то период убыточных сделок будет несколько больше, нежели прибыльных. Как это сделать? Очень просто! Пусть каждая сделка приносит нам ощутимо больше прибыли, нежели убытка. Если мне не изменяет память, Сорос говаривал: Не столь важно, выиграл ты или проиграл, гораздо важнее, сколько ты выиграл, когда выиграл и сколько проиграл, когда проиграл. Вот он, идейный фундамент консервативного ММ.

Это разумно. Не правда ли? Самый простой и воодушевляющий пример на цифрах: Допустим, в неделю Вы провели 10 сделок. В каждой сделке использовалось следующее соотношение: риск 50 пунктов, прибыль 200 пунктов. Торговля шла не самым лучшим образом, и из 10 сделок Вы не смогли вывести в плюс даже половину. 7 сделок оказались убыточными, принеся 350 пунктов потерь, но 3 сделки закрылись по тейк профиту и Вы зафиксировали прибыль в 600 пунктов. Разница: +250 пунктов. При том, что статистически Ваша торговля показала отнюдь не лучший результат.

to be continued…

Часть 2-2 →