Добавляем немного математики...

Индикаторы рассказывают спекулянту, что делала цена на указанном отрезке времени, при том рассказывают на своем условном языке. То, что предсказаний из этого не выудишь, мне стало ясно как дважды два. Если быстрый мувинг пересекает медленный снизу вверх, цена может продолжить рост… а может тут же упасть. Если осциллятор залез в область перекупленности и начал оттуда снижаться, значит вполне можно ожидать откат вниз… а может, будет продолжение сильного бычьего импульса. Это факт.

Тем не менее, статистика, которую позволяют выявить индикаторы при адекватном их использовании, может дать некоторое преимущество. Это стало новым лучом надежды после того, как я изучил информацию о «мани менеджменте» и управлении рисками. Один автор, читающий, кстати, лекции группам трейдеров, среди прочего утверждал, что в действительности, неважно по какой именно торговой системе вы получаете сигналы для входа, важно правильно распределить риски и соответствующее ожидаемое вознаграждение. Он со студентами проводил любопытный эксперимент: просто совершал серию бросков монеты, обозначив решку убытком, а орла прибылью. Но было оговорено, что прибыль будет в два (или в три, не помню уже) раза больше, чем убыток. И вот, несколько таких серий показали удивленным студентам, что таки да, разумное соотношение допустимых убытков и ожидаемых прибылей может приносить прибыль даже на системах, работающих по принципу 50 на 50. «А ведь если к такому ММ прикрутить ТС, который дает статистическое преимущество хотя бы 60 на 40, в деньгах я нуждаться никогда не буду» – подумалось мне.

Работа закипела, но принесла разочарования. Слукавил дядька лектор. Вероятность выпадения любой из сторон монетки равна, а вот вероятность достижения ценой отметки удаленной от исходной точки на 100 пунктов втрое выше, нежели отметки удаленной на 300. Подробней этот вопрос рассматривался в теме о рисках на данном форуме (смотрите так же последующее продолжение). Прежде чем я это понял, разумеется, были бесполезные эксперименты с разными вариантами соотношения ТП и СЛ, а так же подгонка по разным индикаторам (это заняло уйму времени) но стабильный положительный эффект так и не был получен. И вновь требовался качественно новый уровень изысканий.

(Продолжение следует...)