Приветствую.
Прошу прощения, что не в назначенное время — с инетом опять проблемы.

Закрыли в плюс австралийца. И открываем покупку по австралийцу, а так же по евро. Лоты в обоих случаях +0.

Приветствую.

Хотя и колбасит рынок без определенности, но будем пробовать входить все равно.

Продажа евродоллара от 1.4390 (лот +3) и австралийца продажа от 1.0485 (лот +3).

Приветствую.

Рейтинговым агентством Fitch оценка США осталась на высшем уровне (ААА). Руководство Fitch обосновало свою оценку гибкостью и универсальностью американской экономики, выразив уверенность, что Штаты смогут в скором времени справиться с трудностями. Тем временем, в самих Штатах настроения не столь оптимистичные — рейтинг доверия Обаме свалился ниже 39%. Это самая низкая оценка за весь период правления Барака Обамы. Республиканцы, разумеется, систематично подливают масла в огонь, виня во всех бедах несчастной старушки Америки Обаму и его сторонников. И действительно, не смотря на все старания первого чернокожего президента США, экономические показатели продолжают указывать на довольно хлипкое состояние национальной экономики. Хотя свежие данные говорят о некотором увеличении промышленного производства, строительства новых жилых домов демонстрируют снижение, что говорит о вероятном отставании потенциала спроса от возможностей предложения. Это лишний раз подтверждает, что у ФРС в ближайшем будущем нет никаких оснований для повышения процентных ставок.

Приветствую.

Отключали инет, потому и сам в торговлю с задержкой вошел, и сигналы даю с задержкой. Рискованно входить, потому как правильно было входить раньше. Тем не менее, я открыл лонги по евро от 1.4510 (лот +2) и по австралийцу от 1.0596 (лот +2).

Приветствую.

Продал евродоллар лотом +0 от 1.4380 и австралийца от 1.0426 лотом +1. Предыдущую позицию по австралийцу закрываем.

Приветствую.

Пробуем купить audusd. У меня покупка от 1.0426. Лот +0.

Здравствуйте, коллеги.

Обратило на себя внимание недавнее интервью президента Всемирного банка известной австралийской газете. В нем господин Роберт Зеллик недвусмысленно заявляет о том, что мировая экономика вошла в новую фазу, которая куда опасней недавно минувшего кризиса, и что имеющиеся проблемы могут многократно усилиться. Далее, винить в этом он склонен в первую очередь именно Европу с ее метастазами долговых проблем. Отметив, что нынешние возможности лидеров ЕС очень ограничены, тем не менее, он призывает их решить данную проблему срочным порядком, пока мировая экономика не рухнула в беспрецедентный хаос.

А тем временем, среди экспертов все больше крепнет опасение, что правительство Великобритании в свете последних беспорядков, охвативших страну, откажется от пакета необходимых мер по ужесточению экономии. И если эти реформы накроются, вдохновленные победой своих британских собратьев, возмущенные жители Греции и Испании с новыми силами ринуться на баррикады в буквальном смысле этого слова. А ведь на очереди и Италия. В пятницу кабинет Берлускони принял программу ужесточения экономии, предусматривающую сокращению бюджетных расходов на 28 миллиардов долларов в 2012 году, и на 35 миллиардов в 2013 году. Сворачивание финансирования многих социальных программ, да еще и в такое трудное время, плюс повышение налогов — все это не вызвало бурной радости у итальянцев. Судя по всему, ЕС и правда страдает тяжелейшим недугом, да еще и бессилием в деле его устранения.

Приветствую.

Данное сообщение — ответ на замечание, поступившее несколько дней назад, относительно того, что правильней будет в моей нынешней торговой модели использовать тейк-профит. В частности, человек использовал профит 120 пунктов (в два раза больше используемого нами стопа). Действительно, на отдельно взятых промежутках времени в периоды невнятных мотаний цены использование тейков может придать торговле более привлекательный вид. Но давайте взглянем на динамику баланса в более продолжительный период. Ниже приводятся для сравнения результаты 2 тестов моей системы за один и тот же период (немногим больше года). Тестировал несколько разных лет и специально привел для сравнения тот отрезок времени, где результаты максимально близки. На других отрезках разница еще контрастней.

Итак, первая статистика с использованием тейка размером 120 пунктов:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 — 2011.02.28 20:00 (2010.01.01 — 2011.03.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.1; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0.012;
Баров в истории 2362 Смоделировано тиков 10382525 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2610.81 Общая прибыль 13407.71 Общий убыток -10796.90
Прибыльность 1.24 Матожидание выигрыша 16.52
Абсолютная просадка 283.54 Максимальная просадка 2142.56 (14.65%) Относительная просадка 14.65% (2142.56)
Всего сделок 158 Короткие позиции (% выигравших) 79 (41.77%) Длинные позиции (% выигравших) 79 (35.44%)
Прибыльные сделки (% от всех) 61 (38.61%) Убыточные сделки (% от всех) 97 (61.39%)
Самая большая прибыльная сделка 667.50 убыточная сделка -369.48
Средняя прибыльная сделка 219.80 убыточная сделка -111.31
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (351.82) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-1216.43)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 906.50 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -1216.43 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3



А теперь с теми же настройками и за тот же период, но без использования тейка:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 — 2011.02.28 20:00 (2010.01.01 — 2011.03.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.1; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0;
Баров в истории 2362 Смоделировано тиков 10382525 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3563.24 Общая прибыль 14611.33 Общий убыток -11048.09
Прибыльность 1.32 Матожидание выигрыша 22.55
Абсолютная просадка 283.54 Максимальная просадка 1971.80 (12.82%) Относительная просадка 12.82% (1971.80)
Всего сделок 158 Короткие позиции (% выигравших) 79 (41.77%) Длинные позиции (% выигравших) 79 (32.91%)
Прибыльные сделки (% от всех) 59 (37.34%) Убыточные сделки (% от всех) 99 (62.66%)
Самая большая прибыльная сделка 1094.04 убыточная сделка -369.48
Средняя прибыльная сделка 247.65 убыточная сделка -111.60
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (150.37) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-1216.43)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1438.02 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -1216.43 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3



Обратите внимание не только на разницу в итоговой чистой прибыльности (она на данном отрезке не так уж весома), но так же на прирост матожидания, а так же по графику на максимально достигаемые уровни прибыли. Вообще же публикую этот пример для того, чтобы подписчики понимали — была проделана детальная и немалая работа, прежде чем сформировались окончательные правила ТС, а не просто я выложил чего-нибудь, что мельком показалось правильным. Потому в данной торговой системе _обосновано_ не используются тейки, стопы иных размеров, систематичная защита безубытком и прочее. Использование данных элементов и внесение любых корректив может исказить выверенный баланс модели, переведя прибыльность в отрицательную область.

Приветствую.

Открыл продажу по австралийцу от 1.0280. Пока присутствует неопределенность жесткая, используем первичный (минимальный) лот.

Приветствую.

Закрываем плюсовой ордер по австралийцу на продажу.

Открываем покупку по евродоллару (лот +0);
Открываем покупку по австралийцу (лот +0).

Приветствую, коллеги.

Позиция ФРС, озвученная на недавнем выступлении руководства Федеральной Резервной Системы, была для многих ожидаема. Последние данные по американской экономике, снижение кредитного рейтинга США, отсутствие единства и единой координации даже перед угрозой дефолта, все это говорит о слабости США, и как страны, и как экономической системы. Впрочем, к этому стоить добавить не лучшую ситуацию в Европе, утопающей в никак не решающихся проблемах с суверенными долгами, а так же слабость японской экономики, инфляцию в Китае. Все больше экспертов и инвесторов поговаривает о начале второй волны мирового кризиса. Это пугает участников торгов, потому мы и видим последние дни резкие и неопределенные болтания цен. ФРС решить задачу не под силу, и их винить в этом невозможно — слишком глобальна проблема. Потому ФРС сделала то, что от нее ожидали — отстранилась, предоставив рынкам решать проблему дисбалансов. Руководство ФРС сообщило о намерении удерживать процентные ставки на низких уровнях, по крайней мере, до 2013 года, с одной стороны, а с другой, не заявило о планах по вливанию новой ликвидности. Идеальный вариант нейтрального баланса. Этого многие ждали и хотели, как наилучшей стратегии по успокаиванию истерики на открытых рынках. Теперь участники торгов методом проб и ошибок нащупывают какие-либо весомые причины для того или иного направления торгов. Пока с этим туго, и мы наблюдаем, пусть уже более умеренный, но все же истеричный хаос. Разумеется, золото в фаворитах. И пока не появится хоть какая-то определенность, это не изменится.

Приветствую.

Ночью состоялась покупка австралийца. Попали в пик роста, и заем последовала фиксация прибыли многими игроками, потому залетели на технический откат. Но нам параллельно. Просто ждем развития событий.
По евро продолжаем держать позицию. Рекомендую перенести СЛ на 1.4235.
Не забываем сюда заглянуть через 4 часа.

Приветствую.

Открыл бай по eurusd от 1.4240. Лот +0 (то есть, начальный лот. Первое увеличение будет обозначаться +1, второе +2 и т.д.; читаем правила в первом топике!)

Приветствую, уважаемые коллеги!

После долгих и нудных расчетов, сбора статистики, оптимизации и тестов, я решил открыть публикацию экспериментальных сигналов по новой системе. Как я говорил ранее, мне хотелось к своей давно испытанной и надежной среднесрочной торговой модели добавить краткосрок, даже интрадей. Под эту задумку и ваялась новая система, базовые слагающие которой у меня давно вертелись в голове, требуя полноценной реализации. Работа закипела. Мне помогал в техническом плане один мой давний знакомый, за что ему большое спасибо. Чуть ли не ежедневно возникали трудности, выявлялись ошибки, находились пути их решения, затем приходили озарения, явно улучшающие торговую систему, и… вдруг, обнаружил, что полученная на выходе система куда лучше настраивается на среднесрок, нежели на интрадей. Судьба, однако. Так что, пока я буду разрабатывать иную торговую модель для краткосрока, предлагаю вашему вниманию торговые сигналы по данной системе. Тем более, что мне она видится весьма интересной. Несколько слов о самой системе и принципе публикации сигналов:

Работаем мы на двух валютных парах: eurusd & audusd. Собственно, на тестах система показывает очень неплохую прибыль так же на gbpusd, eurgbp. Но эти дают максимальную стабильность, что для нас важно. Рабочий ТФ – 4 часа. Стоп-лосс всегда и на обеих парах одинаковый – 60 пунктов. Выставляется сразу при открытии новой позиции. Тейк-профит не ставится, трейлинг не используется (это принципиально!). Позиция может висеть и несколько часов (только в случае срабатывания стоп-лосса), и неделю. Необходимо заглядывать в тему с публикацией сигналов по окончании каждой 4-х часовой свечи. Обращаю внимание на разницу во времени между часовыми поясами! Я работаю по киевскому времени. Для Москвы прибавляем час. То есть, необходимо проверять наличие корректирующей информации в теме с сигналами в следующие промежутки (08:00-08:20, 12:00-12:20, 16:00-16:20, 20:00-20:20) и перед отходом ко сну (могут быть рекомендации об оставляемых позициях на ночь). Собственно, сигнал может сработать и в полночь или в 4 ночи. Но, понятно, что вы не будете лазить на сайт в это время каждую ночь, а я не буду посреди ночи заниматься публикацией сигналов. Это ощутимый минус, но с ним придется мириться. Могут иногда возникать ситуации, когда я буду сообщать об открытии\закрытии позиций по свершившемуся несколько часов назад факту. Будем надеяться, что это не слишком сильно отразиться на прибыльности вашей торговли.

В торговле используется принцип компенсирующего наращивания объемов. Начнем с расчета стартового объема. Тут все просто: на каждые 100 долларов вашего депозита, стартовый лот (объем открываемой позиции) – 1 цент. Просадка в отдельные годы достигает 40% от депозита, потому рисковать большим стартовым объемом мы не можем. Теперь об алгоритме увеличения лотов. Если наша первичная позиция закрылась в минус (не важно, по стоп-лоссу, или я сказал руками закрыть в минус для открытия противоположной позиции), то следующая позиция открывается на один стартовый объем больше. В случае со 100 долларовым депозитом это будет означать, что первая позиция была открыта с объемом 1 цент, вторая открывается уже с объемом 2 цента, третья будет с лотом в 3 цента. Для депозита в 200 долларов: 2 цента – 4 цента – 6 центов, и т.д. Всего пять увеличений. Если и последнее увеличение принесло минус, начинаем серию с начала, с минимального лота.

Система рассчитана на отлов сильных и продолжительных импульсов. Недавний отличный пример – падение австралийского доллара против американского тезки. Я снял 400 пунктов прибыли на одной сделке. Согласитесь, я могу себе после этого позволить несколько раз промахнуться. В системе соотношение прибыльных сделок к убыточным – 40% к 60% соответственно. Тем не менее, на тестах МТ и в ручных замерах, годовая прибыль всегда положительна. Она, как чаще всего и бывает у профессиональных трейдеров, не заоблачная. От 35 до 60% годовых по каждой паре. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Присоединяйтесь, кому эти условия подходят, и ждите по указанной временной схеме возможные сигналы.

Приветствую, почтенные.

Четверг минувшей недели, наверное, стоит выделить особо. С самого 2008 года, когда мировой кризис начал брать ведущие экономики за горло, не было такого капитального падения на фондовом рынке. Dow Jones упал на 510 пунктов. Многие европейские индексы так же снизились на 3-4% за пол дня. И такое давление вызвано не только ситуацией с госдолгом США. Экономические данные США, Японии и Старого света оставляют желать лучшего. Прошедшая неделя показала, что безработица для властей США крепкий орешек. Заявок по безработице в общей сложности поступило 400 тысяч. По словам экспертов, для того, чтобы считать ослабление безработицы реальным событием, данные не должны превышать 375 тысяч и на протяжении довольно большого времени. ЕЦБ сообщил о возобновлении покупок облигаций у стран-должников в Еврозоне. Делается это ради защиты Италии и Испании (в первую очередь) от долгового кризиса. Японское правительство намерено влить в национальную экономику 126 миллиардов долларов, дабы снизить стоимость иены (готовимся к тому, что минувшая интервенция японского банка не последняя) и, таким образом, повысить привлекательность японских товаров на международных рынках. Все это показывает, что до стабильного восстановления мировой экономики весьма далеко.