Nord
Дмитрий

 
Уровень 32

  Торгую в компаниях:

Мемуары, однако (Часть II)

(также см. Часть I)

Зоны флэта и высоковолатильные зоны портили всю картину. Что с ними делать, я не знал. Одно было ясно – в красивую картину трендовой торговли они по-хорошему не влезали. Пришлось отдельной статьей изучать области флэта. Выявить их на графике в прошлом не составляло никакого труда; это периоды, в которых направление ценового движения не имело выраженной направленности. Но как поступать, если ты оказался в такой области? Тогда я обратил свое внимание на Стохастики Осцилляторы и иже с ними. Действительно, области перекупленности и перепроданности, на первый взгляд, представляют собой удобную основу для выявления потенциальных разворотов. Я перепробовал множество индикаторов, которые строили зоны экстремальных значений для покупок и продаж, однако, был несколько разочарован – если мне на истории временного отрезка Х удавалось подобрать оптимальные настройки (параметры используемого индикатора), то на отрезке У они начинали давать серьезнейшие сбои. И этот принцип преследовал меня при работе с любым индикатором такого рода. Со временем я понял, что эти индикаторы – изолированные системы. То есть, совершенно искусственным образом в них принимается, что при таких-то условиях роста (падения) в сравнении с исходным периодом, система свидетельствует о «чрезмерном» росте или падении. Однако, в действительности, для рынка таких значений нет. Рынок перегревается не в относительных значениях, ориентируемых на предыдущие отметки, а в денежном потенциале покупателей и продавцов. То есть, если аппетиты и финансовые возможности быков позволяют им покупать евродоллар еще, они будут покупать пару вновь и вновь, до тех пор, пока их потенциал не ослабнет, либо пока экономические данные не изменят их отношения к одной из торгуемых валют. Только это может реально указывать на перекупленность или перепроданность, но никакая вариация стохастических индикаторов не в состоянии помочь в определении таких областей.

Возникла и другая проблема. Конечно, если все-таки суметь подобрать некие сглаженные настройки, позволяющие свести к минимуму потери во флэте, то можно соединить в цельную систему трендовые индикаторы и флэтовые. Одни показывали бы импульсы, по которым можно было б гнать основную прибыль, а флэтовые, указав области экстремумов внутри временного канала, позволяли подбирать прибыль на откатах, выравнивая потери от неудачных входов на зарождении импульса. Но вот беда, невозможно заранее предсказать, когда и на какой отметке начнется трендовый импульс, а когда он перейдет во флэтовый застой, и наоборот. А без этого вся прелесть системы теряется, ибо вполне можно начать искать перекупленность на бычьем импульсе, который будет расти и расти, а во флэтовых дерганьях вестись на ожидании нового витка тренда.

Так рухнуло мое первое представление о торговле на рынке. Я начал ясно сознавать, что индикаторы (ни трендовые, ни флэтовые) не могут дать понимания рынка. Они – история. И не более того. А история если и повторяется, то совсем не так и не там, где мы этого ожидаем. Индикаторы научили меня этому отрезвляющему пониманию. Я зашел в тупик, и понимал, что теперь предстоит тяжелейшая работа для обнаружения выхода.

(Продолжение следует...)
  • +2
  • Просмотров: 6746
  • 18 февраля 2010, 22:28
  • Nord
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Мемуары, однако
Следующая запись в моем блоге  
Путевые заметки
10 февраля 2010
19 февраля 2010

Комментарии (14)

+
0
Новички, конечно, сильно полагаются на показания индикаторов, что ведет к разочарованиям. Но для дополнительного анализа многие индикаторы полезны, если не переоценивать их значение и понимать принцип работы индикатора. Имха.
avatar

  13  Tor Сообщений: 444 - Роберт

  • 20 февраля 2010, 08:51
+
0
проблемой 90% (если не большего числа) индикаторов является то что они постоянно перерисовываются, давая большое количество ложных сигналов. По этому, как заметил Норд, индикаторы это обычно история, и очень серьезные вопросы к ним возникают при торговле в реальном времени.
avatar

  16  Vacoin Сообщений: 918 - Vacoin

  • 28 февраля 2010, 23:18
+
+1
Я считаю, процент сильно завышен, как и значение проблемы. Индикаторы, которые перерисовываются, не пользуются уважением. Первый вопрос на форумах о новом индикаторе «А он перерисовывается?» Я хочу сказать, что зная об этой проблеме, человек не будет возлагать надежды на индикатор, который перерисовывается. Я такие индикаторы сразу забраковываю.

Даже возьмите инидкаторы из стандартного набора. Какие из них перерисовываются?
avatar

  11  pilot Сообщений: 410

  • 1 марта 2010, 03:04
+
0
Из стандартного набора, практически все перерисовываются, либо дают сигнал с большой задержкой, уже после того как цена совершила свое движение, а на закуску оставила всего лишь 10-30 пунктов,
Большие таймы дают более надежный сигнал, но очень инертны, и за частую мы войдя в рынок получаем обратных ход, ждем что \то временная корекция, и все вскоре вернеться на круги своя, и мы будем опять в рынке, по парой корекция переходит в новый обратный тренд, вот тут начинается самое интересное и веселое, и дальше уж каждый сам решает что ему делать.

А вот еще вопрос, а какими индикаторами пользуетесь вы лично, Pilot? (прошу понять меня правильно, это просто попытка узнать новое, а не найти изъян в торговле, на это у нас есть судья — рынок) :-)
avatar

  16  Vacoin Сообщений: 918 - Vacoin

  • 1 марта 2010, 18:18
+
0
Классические индикаторы не перерисовываются. А запаздывание совсем другая история. Я сам пользуюсь инидкаторами, которые не дают сигналы, а помогают в чтении рынка. Например, индикатор сессий. Я не защищаю сигнальные инидкаторы. Только говорю, что проблема перерисовки преувеличена. Можно было бы говорить о 50%, но не о 9 из 10.
avatar

  11  pilot Сообщений: 410

  • 2 марта 2010, 00:11
+
0
Я поясню, что я имел в виду под словом перирисовываются, в течении часа пока не закрылась свеча, практически все индикаторы могут по 2-3 раза дать вход в рынок а через 10 мин его отменить, это и есть перерисовка. нормальный индикатор, например мюррей, хотя и он паразит перерисовывается но не так часто, вызвал у меня долю уважения за свое постоянство. (хотя я им и не пользуюсь) такого рода индюков около 10% лично я знаю только 3 где два из которых раз в 20-24 часа вчетаки скоректируют свой предидущий прогноз и только 1 ни когла не перерисовывается.
avatar

  16  Vacoin Сообщений: 918 - Vacoin

  • 2 марта 2010, 00:46
+
+2
Со всем уважением, Vacoin, но тут вы чуток неправы. Под перерисовкой индикатора общепринято считать не изменения внутри нулевого (текущего) бара, а изменение в показаниях уже закрытого. Показания индикатора внутри бара не могут не меняться, поскольку меняется внутри бара сама цена. Так что, к «перерисовке» это относиться никак не может. Торговые системы, основанные на показаниях индикаторов, исходят из сигналов не внутри нулевого бара, а по факту закрытия. Изменения в текущем баре никогда не принимаются в расчет. Типичными же представителями перерисовок являются всякие «граальные» индючки со стрелочками, показывающие где купить, а где продать. Вот на истории — торговля «не бей лежачего». А по факту эти стрелочки меняются уже после закрытия баров, исходя из дальнейшей динамики рынка. Так же к «шедеврам» таким можно отнести и большинство версия Зиг-зага, но тут уже перерисовки в силу особенности построения данного индюка. МАшки же, осцилляторы, МАКД и прочее не перерисовываются по закрытии бара.
Тем не менее, все это не отменяет сказанного мной в блоге о том, что индикаторы в большинстве своем — история, при том история _всегда_ отстающая от цены. Если кому-то актуальна в торговле статистика (справедливая лишь для того что было, а не для будущих периодов), то такие индюки могут оказаться и полезны.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 2 марта 2010, 12:45
+
0
Я согласен, с тем что не правильно описал перирисовки индикатора.
Да я согласен что ни МА, ни MACD или RSI (и конечно же многие другие) не перерисовываются после закрытия бара, но они слишком сильно запаздывают и рынок может несколько раз поменять свое мнение. (а всякие зиг-заги и стрелочки покупки продажи… ой лучше я в казино удовольствие получу).
Прошу меня понять правильно, я не стороник индикаторов, но и не утверждаю что при помощи индюков нельзя зарабатывать, можно, и много кого я знаю так и делают.
Даже так скажу я иногда использую один индикатор, но только в качестве помошника, но в первую очередь моим самым главным индикатором являются графики в чистом виде и корелирующие валютные пары, так как закон Ньютона (о сохранении энергии) работает и на валютном рынке.
И новостями я тоже не принебригаю, периодически читаю, и даже иногда накладываю на графики (т.е. сначала технический анализ, потом ставим метку новости, а потом ждем).
avatar

  16  Vacoin Сообщений: 918 - Vacoin

  • 3 марта 2010, 13:50
+
0
В основном согласен, но не во всем

индикаторы в большинстве своем — история, при том история _всегда_ отстающая от цены. Если кому-то актуальна в торговле статистика (справедливая лишь для того что было, а не для будущих периодов),

Если статистика не справедлива для будущих периодов, то значит рынок случаен. А если не случаен, то статистика должна работать.
avatar

  4  baksozavr Сообщений: 236

  • 6 марта 2010, 16:49
+
0
Очень часто сталкиваюсь с непроизвольной подменой понятий у людей. Рынок не случаен, но он непредсказуем. Это совершенно разные вещи. За случайными происшествиями не стоит очевидной и понятной причины, а непредсказуемые имеют совершенно реальные, прагматичные причины, приводящие к логичным последствиям. Однако, мы не в силах заранее узнать о появлении таких причин, а значит и их последствий. Это непредсказуемость.
Статистика же вещь весьма относительная. К примеру, вы замерили на предмет систематичных совпадений пересечения МА и изменений цены период Х. Вышло, что при взятых настройках удачные входы составляют 8 из 10. Отличное соотношение. И это история. Но справедливо ли это для будущих периодов? Замеряем период У, и видим, что соотношение изменилось на 3 к 7 в сторону потерь. Такое не только возможно, но и происходит постоянно и на любых индикаторах. Только ленивый этого еще не заметил. Следовательно, положительная статистика для индикатора за прошлый период абсолютно не гарантирует положительную статистику за будущий. Иначе, торговля на любом индикаторе давала бы стабильную прибыль. Надеюсь, никто не станет спорить, что за какой-нибудь период непременно найдешь положительную статистику.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 6 марта 2010, 18:48
+
0
«Неслучайность VS предсказуемость» — это интересная тема, но то, что описывается далее, является не чем иным, как дисперсией. Конечно, она будет на короткой выборке, но на дистанции дисперсия будет минимальна. Поэтому существует такое понятие, как репрезентативность выборки. Нужен нормальный кусок хистори!
avatar

  4  baksozavr Сообщений: 236

  • 12 марта 2010, 13:39
+
0
А что есть «нормальный кусок»? Даже периоды в год колоссально разнятся. Сравните, к примеру, динамику евродоллара за весь 2000 год с 2008-м. Совершенно разная картина. Трендовые сигналы за 2008 могли вас обогатить, а таже система торгов в 2000 здорово ободрать депозит. А если вы краткосрочник или даже торгуете по дневным барам, элементарно попадаете на затяжной период с несвойственными исходному характеристиками, и ваша сглаженная на длительном периоде статистика (даже если все верно) не спасет депозит от обнуления.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 12 марта 2010, 14:05
+
0
В топку индюки, пользуйтесь ценой и всё будет в порядке *улыбается*
avatar

  4  investorkg Сообщений: 368 - ---

  • 16 марта 2012, 08:14
+
+1
Ето хорошо, когдa ктонибудь дeлится своим длитeльным опытом:) 
avatar

  3  Nayt Сообщений: 1

  • 8 июня 2012, 20:43

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →