(также см. Часть I)

Зоны флэта и высоковолатильные зоны портили всю картину. Что с ними делать, я не знал. Одно было ясно – в красивую картину трендовой торговли они по-хорошему не влезали. Пришлось отдельной статьей изучать области флэта. Выявить их на графике в прошлом не составляло никакого труда; это периоды, в которых направление ценового движения не имело выраженной направленности. Но как поступать, если ты оказался в такой области? Тогда я обратил свое внимание на Стохастики Осцилляторы и иже с ними. Действительно, области перекупленности и перепроданности, на первый взгляд, представляют собой удобную основу для выявления потенциальных разворотов. Я перепробовал множество индикаторов, которые строили зоны экстремальных значений для покупок и продаж, однако, был несколько разочарован – если мне на истории временного отрезка Х удавалось подобрать оптимальные настройки (параметры используемого индикатора), то на отрезке У они начинали давать серьезнейшие сбои. И этот принцип преследовал меня при работе с любым индикатором такого рода. Со временем я понял, что эти индикаторы – изолированные системы. То есть, совершенно искусственным образом в них принимается, что при таких-то условиях роста (падения) в сравнении с исходным периодом, система свидетельствует о «чрезмерном» росте или падении. Однако, в действительности, для рынка таких значений нет. Рынок перегревается не в относительных значениях, ориентируемых на предыдущие отметки, а в денежном потенциале покупателей и продавцов. То есть, если аппетиты и финансовые возможности быков позволяют им покупать евродоллар еще, они будут покупать пару вновь и вновь, до тех пор, пока их потенциал не ослабнет, либо пока экономические данные не изменят их отношения к одной из торгуемых валют. Только это может реально указывать на перекупленность или перепроданность, но никакая вариация стохастических индикаторов не в состоянии помочь в определении таких областей.

Возникла и другая проблема. Конечно, если все-таки суметь подобрать некие сглаженные настройки, позволяющие свести к минимуму потери во флэте, то можно соединить в цельную систему трендовые индикаторы и флэтовые. Одни показывали бы импульсы, по которым можно было б гнать основную прибыль, а флэтовые, указав области экстремумов внутри временного канала, позволяли подбирать прибыль на откатах, выравнивая потери от неудачных входов на зарождении импульса. Но вот беда, невозможно заранее предсказать, когда и на какой отметке начнется трендовый импульс, а когда он перейдет во флэтовый застой, и наоборот. А без этого вся прелесть системы теряется, ибо вполне можно начать искать перекупленность на бычьем импульсе, который будет расти и расти, а во флэтовых дерганьях вестись на ожидании нового витка тренда.

Так рухнуло мое первое представление о торговле на рынке. Я начал ясно сознавать, что индикаторы (ни трендовые, ни флэтовые) не могут дать понимания рынка. Они – история. И не более того. А история если и повторяется, то совсем не так и не там, где мы этого ожидаем. Индикаторы научили меня этому отрезвляющему пониманию. Я зашел в тупик, и понимал, что теперь предстоит тяжелейшая работа для обнаружения выхода.

(Продолжение следует...)