Здравия, комрады!

Решил создать опрос-обсуждение на тему известного высказывания: "
Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Собственно, каждому трейдеру в любой торговой системе необходим манименеджмент, в который входит не только управление рисками, но и расчет оптимального соотношения убытков и прибыли. Само собой, что нам необходимо учитывать и соотношение вероятности и реального вознаграждения. К примеру, если мы откроем сделку, в которой будут стопы 50 пунктов, а профит на расстоянии сотни, вероятность получения прибыли в два раза ниже, чем убытка. Но ведь денег при удачном исходе в двое больше, нежели в случае потери. А быть может, и вовсе разумней ставить стоп лосс в пять раз меньше, нежели тейк профит? Ведь, ежели попадаешь в тренд (а он не такая уж редкость), сорвешь такой куш, что и несколько убытков покроешь, и денег наваришь. Или наоборот?.. Пусть правит бал вероятность. Если стопы в три раза дальше, чем уровень профита, поймать лося у нас в три раза меньше шансов, чем получить деньги.
Итак, что лично вы думаете по этому поводу? Какой подход лучше и почему? Не стесняемся и высказываем свое мнение. Глядишь, в совместном мозговании и проясним этот вопрос.
Комментарии (12)
11 pilot Сообщений: 410
0 ErgoProxy Сообщений: 7
8 Tamplier Сообщений: 158 - Марат
32 Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий
0 tamogavk Сообщений: 32 - Тим
32 Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий
2 Holmes Сообщений: 49
8 Tamplier Сообщений: 158 - Марат
47 Kaur Сообщений: 1331 - Руслан Каюмов
У первого всегда жележный тр=sl. У второго tp>>sl и второй ордер через определнееное количество + перевожу в бу
Практика такая: прибыль +25 sl перевожу в +1
прибыль +40 sl перевожу в +5
прибыль +50 sl перевожу в +10
прибыль +70 sl перевожу в +20 и т.д. через каждые 20п +10 к sl
17 Vacoin Сообщений: 965 - Vacoin
0 badubadu Сообщений: 10
17 Vacoin Сообщений: 965 - Vacoin
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий