Доброго дня, уважаемые коллеги.

Некоторые из вас, несомненно, помнят, запущенный на ОТ тест торговой системы пакистанского производства Losser. Я и KranX (за что ему большое спасибо) всячески издевались над системой, дабы испытать ее на прочность и выявить слабые\сильные стороны. Что ж, для себя считаю тесты законченными и потому выкладываю свое суждение о потенциале данной системы.

Очевидным преимуществом Лузера, разумеется, был элемент универсальности и простоты. Нам все равно, куда пойдет рынок. Будет доллар расти или обвалится. Голова не болит от анализа. Да и рынок часто по разным причинам входит в фазы, когда адекватно спрогнозировать его не получается (спекулятивные выбросы, кризис, политическая нестабильность и прочее). На таких фазах данная система особенно полезна.

На вскидку есть еще одно преимущество — мультивалютность. Если не одна пара побежит в прибыль бодренько, так другая. Но это только на первый взгляд. По факту же, это преимущество оказалось слабым местом системы. Следует учитывать, что если по одной долларовой паре начинается узкий флэт и неопределенность, то на остальных чаще всего мы будем видеть аналогичную картину. Потому, если мы и говорим о возможности потерять деньги в серии, то речь идет сразу о 360 пунктах + спрэд. При том, что чистая прибыль редко переваливала за сотню. Чаще всего и вовсе 30-70 пунктов. Вот и выходит, что система заведомо слишком рискованная. Трудно покрыть случающиеся потери ожидаемыми прибылями. Из-за этого доходность системы выглядела хрестоматийным графиком нисходящего тренда.

Вывод: Лично я считаю систему в таком виде убыточной и слишком рискованной. Потому отказываюсь от дальнейшей работы с ней. Тем не менее, при размышлении над тем, как систему сделать более устойчивой и доходной, я пришел к более интересной вариации, выкинув из Лузера все лишнее. Потому встречайте краткое описание мутации, которую назовем "Ленивый"))

Итак, прежде всего, выкинем такое количество пар. На каждую уходит много денег на СЛ. Уберем так же принцип перевертыша, то есть никаких отложек, ибо, если уж попали в зону флэта, перевертыши только удвоят потери, что и показал наш тест. Потому остается всего две пары и на каждую по одному ордеру.

Торгуемые пары: eurusd & usdchf. Оптимальная корреляция позволяет наилучшим образом использовать примитивную систему хеджирования. Мы открываем практически одновременно обе пары и в одинаковом направлении. На данный момент я рекомендую все время открываться по обоим только в продажу. На обоих выставляем СЛ 30 пунктов. Сразу ставим трал на 25 пунктов. И ждем. Чаще всего в течение часа-двух мы получаем прибыльный перекос пока открыты еще обе пары. Да, открываемся перед Лондоном и ловим импульс. Периодически (раз в пол часа — оптимально) суем нос в терминал. Если прибыль (при условии, что обе сделки еще открыты) превышает 25 пунктов, кроем все и ждем начала американской сессии. Если нет, продолжаем гулять. Если одна из позиций закрылась, ждем по другой либо +40 общей прибыли, либо закрытия по СЛ. Вот и все.

У кого нет возможности часто смотреть в терминал, открываем перед Лондоном, проверяем перед Нью-Йорком и уже поздно вечером. Буду рад, если кто захочет помочь в тестах. Потери сократились в шесть раз, прибыль осталась на прежних уровнях, либо сократилась в полтора раза, принцип безразличия к трендам и прочему остался. На мой взгляд, стоящие улучшения. Если предыдущая система показала наряду с нисходящей тенденцией неплохую живучесть, то в этой версии разумно ждать более позитивных результатов.