Здравствуйте, коллеги.

Увидел на днях то, что вижу достаточно часто и повсеместно. Настолько регулярно с этим сталкиваюсь, что уже принимаю за само собой разумеющееся, считаю чрезвычайно банальным и очевидным. Но вот ведь, какая штука, неизменность присутствия этого явления указывает на то, что сии истины далеко не для всех очевидны. Что же я такое увидел в очередной раз?.. Извольте.

На одном из форумов группа начинающих трейдеров активно обсуждает некую стратегию, подтачивает, довешивает новые прибамбасы. Если хоть немного присмотреться, можно легко выудить основные критерии и принципы, по которым ваяется новый «Грааль». На график цены вешается очередная подборка индикаторов, и кружочками выделяются места, где при изменениях индикатора цена меняет свое направление. Вот еще скрин, и еще… Выбираются самые яркие примеры, самые прибыльные участки. Лепота! Но приходит какой-то зануда, и выкладывает не меньшую стопку скринов, где сигналы системы вещают с такой же точностью, как Глоба, предрекший Англии быть затопленной в конце прошлого столетия. Творцы «Грааля» говорят многозначительное _хм..._, и начинают шаманить над агонизирующим чадом. А что если у основного индюка сменить настройки?.. Нет, все равно лажа. А! Мы повесим еще вот этот индючок, как фильтр. Ну вот, когда первый дает сигнал, и второй не возражает, можно входить. Появляется новая подборка удачных примеров. Потом, понятное дело, приходит новый зануда, который тут же вытаскивает, порочащие «Грааль», скрины. И все по новой.

Так что же делают эти кудесники? Как создается система? В данном случае все очень просто: они ищут соответствия показаний системы и поведения цены. Совпадения. Возьмем 2007 год, повесим на него МА 100, и подсчитаем, сколько раз цена, пробив ее, шла далее, а сколько раз отбивалась. Чего больше, то и принимаем за сигнал ко входу в рынок. Вам кажется это простым? Никаких проблем! Прикрутим МАКД с такими-то показателями, и скажем себе, что для продаж гистограмма должна быть такой, а для покупок – такой. При совпадениях обоих индикаторов входим в рынок. А если и этого мало, влепим сюда еще один выверенный критерий – входить только с 10 до 15 по Москве. Чем объясним обоснованность такой системы? Очень просто… И тут приходится опять пялиться на искусно подобранные картинки, на коих сигналы системы творят чудеса. То есть, визуальный анализ совпадений, на которых строится статистика за выбранный период. Совпадения… И ничего больше.

Однако, создание рабочей системы требует осмысленного подхода, а не статистики по совпадениям. Трейдер должен понимать, _почему_ цена ведет себя так, а не иначе. К примеру, кластерные системы могут подсказать нам, что евро падает против доллара из-за слабости евро, а не силы доллара, ибо евро продается во всех европарах, доллар же имеет слабо выраженную тенденцию. Стало быть, инвесторы считают евро непривлекательной валютой. Значит, можно продавать евродоллар. А можно выяснить какую валюту скупают активней всего, и соответственно торговать кроссом евро с этой валютой. Это логично, обоснованно и имеет высокие шансы на успех. Так же сильные уровни поддержки и сопротивления, смещение которых указывает на расстановку сил на рынке. Эти и подобные инструменты _объясняют_ рынок, а не создают суеверные приметы. Цены не отталкиваются от экстремальных областей стохастика, и не притягиваются МА. Рынком движут деньги, аппетиты и возможности инвесторов, слухи и прочее. Вот их и нужно научиться выслеживать и оценивать при создании торговой системы. Системы, которая будет работать при любых рыночных условиях, ибо основана на неизменных законах и механизмах, а не на гаданиях по линиям руки… Ой, простите, по линиям терминала.