Nord
Дмитрий

 
Уровень 32

  Торгую в компаниях:

Мемуары, однако. (Часть V)

С точки зрения математики, рынок, а точнее видимая нами динамика изменения цен – хаос. Уместить рынок в категории геометрии, увы, не удается. Говорят, что это смог сделать Ганн, привнеся в свою систему параметр времени. Может это и так, а может, и нет. Эта личность и его способ торговли окутаны тайной и на данный момент эти принципы, скорее, некая легенда, нежели пригодная к использованию система. Пока никто из исследователей его работ (собственно работ практически не сохранилось, остались обрывочные мысли в его дневниках, кое-что в письмах и абстрактные рассуждения в немногочисленных изданных статьях) не смог повторить его успех, а это для нас наиболее весомо и прагматично. Справедливость применения геометрии на рынке выразилась бы в неизменных закономерностях, приводящих график цены к неизбежному повторению одних и тех же моделей по легко просчитываемому сценарию.

Итак, хаос. Именно поэтому, аксиомы рынка выглядят констатацией простых фактов, и не могут быть непосредственно использованы в предсказательной торговой модели. Когда непредвзятым умом выделяешь эти непогрешимые истины, тогда-то и приходишь к ясному пониманию самой «ткани» того, что мы называем рынком.

1. Из исходной точки цена обязательно пойдет вверх или вниз, но не останется на исходной отметке;
2. Цена непременно выйдет за пределы коридора, образованного двумя экстремумами;
3. Если две точки равноудалены от исходной, цена сначала коснется только одной из них;
4. Растущая цена раньше или позже начнет снижаться, и наоборот.


Мы можем много говорить о психологии на рынке, о тенденциях, ценовых моделях, влиянии экономических данных, но аксиомы описывают те закономерности, которые мы _реально_ видим в наших торговых терминалах и с которыми имеем дело каждый день. Это те силы, которые неоспоримы и непреодолимы. Когда мы смотрим на ценовой график, мы можем сказать, куда пойдет цена? Нет. Почему? Ответ на этот вопрос и находится в аксиомах рынка, который мы пытаемся понять.

Практическое применение...
Собственно говоря, понимание атомарных частиц рыночного хаоса не предназначено для непосредственного использования, скорее, оно дает нам корректировку в исходных моделях построения собственной торговой системы. Мной эти элементарные частицы используются (и использовались) сразу в нескольких разноплановых системах. Для наибольшей наглядности связи между приведенными аксиомами и их полезном использовании приведу самый очевидный и понятный пример.

В прошлом посте мы упомянули торговлю по мартингейлу. Как я уже говорил, я в свое время, как и многие, заинтересовался возможностями такого подхода. Я пытался торговать, удваиваясь, в надежде на откат или изменение тренда, увеличивал и уменьшал шаги (лоты), прикручивал для определения входа и доливок разные индикаторы. Неизбежно выходила мрачная картина, и очень скоро. Однако, аксиомы подсказали мне оптимальное решение для использования принципа мартингейла. Прежде всего, вторая. Торговать удвоениями, используя концепцию тренда – утопия, потому как тренд является понятием относительным, изменчивым и субъективно прогнозируемым. Коридор тоже является изменчивым, но, если в случае с трендом для нас это минус, то в случае с коридором, это плюс. Нам только и надо, чтобы коридор изменился. Куда он сместится, не имеет никакого значения.

Итак, мы обнаруживаем уже перезревающий коридор (то есть, давно сложившийся… чем больше имеющихся касаний основания и сопротивления, тем надежней) и открываемся на очередном экстремуме на пробой. Удвоенную отложку помещаем чуть дальше противоположного экстремума. Чуть раньше или чуть позже цена _обязательно_ пробьет сложившийся коридор цен. Это аксиома. Цена не болтается слишком долго, потому, если мы к данному моменту имеем уже излишне застоявшийся коридор цены, с очень высокой долей вероятности можем разыграть свою схему. При достаточно скромном депозите я мог позволить себе шесть-восемь заходов. И чем больше сделано заходов, тем значительней получаемая прибыль. Цена должна пройти на расстояние примерно равное пробитому коридору, хотя в плюс мы выходим ощутимо раньше данного расстояния. Я месяцами при ежедневных торгах получал прибыль, не имея ни одной отрицательной серии.

Разумеется, это не Грааль, однако, именно с помощью использования аксиом я смог построить оптимальную модель игры по мартингейлу. И по сей день я иногда использую этот прием, однако, учитывая скорый выход МТ5, в котором локи использовать невозможно, считаю эту систему бесперспективной. Тем не менее, перечисленные аксиомы помогли выжать максимум пользы и в других моделях торговли, которые являются для меня рабочими.

(Продолжение следует...)
  • +4
  • Просмотров: 5838
  • 11 марта 2010, 14:05
  • Nord
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

  Предыдущая запись в моем блоге
Конкретизирующая мотивация... А надо ли?
Следующая запись в моем блоге  
Очерк с передовой! (евродоллар)
03 марта 2010
12 марта 2010

Комментарии (10)

+
0
Интересно. По этой стратегии тейк профит ставить на расстояние равное ширине корридора? А что с открытыми ранее сделками в этой серии?
avatar

  4  hinin Сообщений: 88

  • 11 марта 2010, 17:38
+
+1
Да, ТП на ширину канала. Но если колен получилось много, то для снижения риска выход при минимальном плюсе.
А вот с открытыми ранее сделками можно поступать двумя способами. Обычно я оставлял их висеть и закрывал все сразу по достижении расчетной общей прибыли (само собой, что работа может вестись только с одной парой в период исполнения серии по данной стратегии). Так выходило проще — сразу видел в Прибыли, что я имею на текущий момент по серии. Однако, висящие сделки увеличивают так называемый залог (который по большому счету никому не нужен). Так что, экспериментируйте. Так же и с размером коридора, с используемым ТФ (от этого тоже многое зависит), с подходящими парами (некоторые имеют бОльшую склонность увязать в коридорах, а это нам ни к чему), и т.д. Но настоятельно рекомендую сначала все точно расчитать, составив ступенчатую таблицу (у меня в свое время несколько тетрадей было ими исписано), а не гоняйте на торговле, пусть даже демо. Потеряете впустую либо время, либо время и деньги.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 11 марта 2010, 18:48
+
0
Звучит здраво. Так вы сейчас так торгуете или уже нет? Какие подводные камни?
avatar

  12  BetMaster Сообщений: 433

  • 12 марта 2010, 10:21
+
0
Как писал в самом посте, иногда торгую, но считаю систему обреченной на вымирание по причине невозможности локирования в МТ5. А обреченные системы предпочитаю оставлять в прошлом и сосредотачиваться на жизнеспособных.
Подводные камни?.. Типичные для мартини — депозита может не хватить. Преимущество системы, что вероятность такого исхода сведена к минимуму за счет оптимизации в свете аксиом о каналах. Кроме того, тупо влезать в любом понравившемся месте — высоко вероятная гибель. Требуется опыт торговли на пробои каналов, чтобы грамотно выделять подходящие перезревшие коридоры с большим потенциалом на пробой. К ним нужно адаптировать допустимые размеры коридора и подобрать соответствующий ТФ. В остальном камней никаких. Нужно только учитывать, что возникающее вскоре ощущение безнаказанности толкает влезать в серию каждый день и на любом сколько-нибудь напоминающем коридор месте.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 12 марта 2010, 12:13
+
0
Я почему то думал, что любую систему на локах можно приспособить без локов
avatar

  12  BetMaster Сообщений: 433

  • 24 марта 2010, 12:54
+
+2
Не всегда. Ведь в случае с локом вы получаете просадку, но деньги еще не теряете — они работают. Если же в упомянутой системе работать без локов, получается несколько иная картина — вы реально теряете деньги на каждом ошибочном заходе. В каждом из этих вариантов есть свой плюс и свой минус, но то, что они не одинаковы, так это точно.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 24 марта 2010, 13:13
+
0
А, понял! Кстати, не все брокеры освобождают залог при локах.
avatar

  12  BetMaster Сообщений: 433

  • 25 марта 2010, 09:08
+
0
Здравствуйте! Понравился ваш цикл мемуары, все части прочитал. Интересно, что дальше.
avatar

  7  YuriStoletov Сообщений: 221 - Юрий Столетов

  • 22 марта 2010, 18:41
+
+2
Рад быть полезным. Непременно будет и дальше — просто времени на все не хватает. Да и такая творческая работа, сами понимаете, требует нужного настроя, сил и прочего.
avatar

  32  Nord Автор Сообщений: 1327 - Дмитрий

  • 22 марта 2010, 22:54
+
0
Мне то же понравилось!!!
avatar

  2  Jyd Сообщений: 55

  • 11 декабря 2010, 12:35

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →