От сложного к простому...

Я потерпел поражение, но не сдался. В нашей работе требуется опыт, масса опыта, и неважно в какой он форме – положительной или отрицательной. Говорится: выиграть сражение, еще не означает победить в войне; справедливо и обратное – проиграв одну битву, ты не терпишь поражение в войне. Переварив множество индикаторов, торговых систем и прочего, я выделил существование _предсказательной модели_ работы с рынком. Это меня натолкнуло на мысль: а есть ли иная? Предсказательная строится на том, что мы пытаемся предугадать дальнейшее движение цены. После своих неудач, я начал сильно сомневаться, что это возможно. Разумеется, время от времени нам удается совпасть в своих прогнозах с руслом цены, но вот сделать это чудо системным… Это выглядело очень ненадежным упованием.

Тогда я выделил для себя иную модель работы на рынке – математическую. В этой модели предвидение дальнейшего направления ценового движения не является решающим. Иными словами, мы получаем прибыль не от того, что угадали куда пойдет цена, а от математического комплекса входов и выходов, способного перекрыть потери прибылью. Если совсем уж на пальцах, куда бы ни пошла цена, в результате системы мероприятий, мы окажемся с прибылью или, как минимум, без убытков. Звучит красиво, не правда ли? Остался сущий пустяк – реализовать задумку. Примером такой модели является многими любимый и многими презираемый «мартингейл». Система играющая на минимизации вероятности негативного исхода в определенной серии входов за счет наращивания лотов. Система интересна (о, сколько буйных голов она очаровывала, и сколько сгубила!), но как его ни используй, что тупо против тренда иди, наращивая обратные позиции, что крути антимартингейл, надежность низкая, ибо двадцать небольших успехов поглощаются одним фатальным промахом. Экспериментировал я не только с мартингейлом, но и создавал чрезвычайно сложные разнонаправленные сети отложенных ордеров. Однако, всегда оставалась лазейка для потерь. Если отсюда цена пойдет не туда, а сюда, заказывай поминки депозиту. И на истории это случалось при анализе сплошь и рядом. Тем не менее, я не хотел так просто отпускать работу с математической моделью. И тогда я спросил себя: а что я ТОЧНО знаю про рынок? Так появились мои _аксиомы_ Форекс.
Существует много предпосылок, статистических закономерностей, особенностей поведения цены, но о них нельзя сказать, что это обязательно так, и иначе быть не может. А есть ли такие законы на рынке, которые не могут быть нарушены? Мне не требовались какие-то супер откровения, сложные зависимости цены от времени и прочее, я хотел пощупать _атомы_ рынка. Я понял, что начал со сложного, а надо начинать с простого, с самых базисов. Сложное образуется из простого, когда же люди лепят нечто из сложных блоков, минуя простейшие стихии, выходит мертвый монстр. Совершенно необходимо формализировать то, что является объективно непогрешимыми истинами, и уже от них плясать дальше. Частицы просты, но именно из них создается все многомерное и поразительно сложное. Так что, мне пришлось возвращаться от сложного к простому.

(Продолжение следует...)