Заканчивая разговор о Money Management, хочу подвести небольшой итог. Мы поговорили об основных шаблонах управления капиталом. Думаю, из самого изложения читателю вполне понятно, почему говорить можно только о шаблонах, а не о конечных вариантах. Сам трейдер, его навыки, склонности, психологические особенности, столь индивидуальны, что описать некую «общую» категорию и подобрать под нее оптимальный ММ просто невозможно. Когда выложил материал по диверсификации, кто-то из коллег заметил, что у него такой подход не получается, хотя торговлей своей он доволен. С объективной точки зрения, диверсификация куда прогрессивней и перспективней, нежели односложная классика и ей подобные. Но факт в том, что психика, восприятие рынка одного трейдера естественно работает с такими многосложными системами, как диверсификация, а для другого это просто набор отдельных ТС, который в итоге должен приносить значительную прибыль. Нельзя сказать, что неспособный к использованию диверсификации уступает в своей профквалификации тем, кто легко справляется с ней. На рынке главное одно: долгосрочное извлечение прибыли и понимание того, как и почему она извлекается.

Почему все-таки стоит экспериментировать с системами ММ, плотно работать с многосложными вариантами управления капиталом? Помимо очевидного смысла (подбор самого прибыльного и надежного варианта), имеется принцип аналитического индикатора. Поясню на своем примере. Когда я учился работать с системами диверсификации, у меня появилась идеальная возможность увидеть свои слабые и сильные стороны. Я отчетливо увидел, что системы, требующие работы с множеством ордеров (локирование, сетки, доливки против тренда) в сравнении с прочими системами, идущими в комплексе ММ, постоянно дают самые значительные минуса, отбирают у меня львиную долю времени, постоянно приковывают к себе внимание. Попытки отстреляться математическими системами (мартингейл, даламбер и прочие) приносят ощущение спокойствия, уверенности, и не съедают мое время, но когда происходит неизбежный катаклизм, удар по психологическому состоянию настолько сокрушительный (сижу потом неделю и грызу себе локти… не от потерянных денег, а от того, что заведомо знал – иду по тропинке, на которой есть всего одна мина, которая обязательно сработает), что вернуться к прибыльной торговле потом очень трудно. Более того, обнаружилось, что полноценный долгосрок (работа минимум на дневных барах и удержание позиций несколько недель и более) дает стабильную прибыль, но я настолько плохо ощущаю такую торговлю, что в комплексе ММ она неприменима, поскольку она совершенно никак не адаптируется к прочим составляющим. Она как бы сама по себе – прибыль капает, но использовать такую торговлю для комплексного выравнивания рисков и увеличения итоговой прибыли, компенсировать этой торговлей слабые стороны иных ТС, равно как сокращать потери долгосрока другими ТС, я не смогу. Это весомая психологическая особенность, о которой я никогда бы не узнал без таких экспериментов.

Алхимические опыты с ММ позволяют из роя всяких рыночных аксиом и теорем вычленить твою собственную идею, фундамент, на котором можно строить торговлю, понятную и прозрачную для тебя. Для меня ближе всего оказалось понимание, что рынок дает большие возможности и маленькие, но никогда не говорит, какая из них предоставлена сейчас. Потому нужно торговать так, чтобы быть готовым взять любую из них, при этом подготовиться к тому, что на каждую большую и маленькую возможности он даст третью — проигрыш, и таковых будет по две на каждую положительную возможность. По сути, я именно так вижу рынок. Любое другое видение рынка у меня попросту отсутствует, хотя теоретически я могу согласиться со множеством других объяснений рыночной среды.

Исходя из такого видения, я и создаю, оптимизирую и применяю свой Money Management. Для «маленьких» возможностей я использую скромные забеги по eurusd, понимая, что обычная для пары расстановка сил позволяет чаще всего брать типичные импульсы внутри дня (максимум 2-3 дня). А вот австралиец, с его товарной трендовостью, может позволить неделю-другую подержать позицию, оторвав хорошую и логичную прибыль. У меня не бывает по австралийцу мизерных стоп, поскольку, ожидая хорошее движение, нужно дать цене пространство для хорошей раскачки, а вот по евро я редко позволяю стопам превышать размер 20-30 пунктов. Тут другой принцип: промахнулся, ищи другую возможность. Там, где я работаю с большими ожиданиями, я не принимаю малых побед, а там, где система оптимизирована под малые подачки рынка, я становлюсь шакалом – укусил, убежал. Именно под идею, под опытное ощущение того или иного стиля торговли, строится комплекс ММ.

Один мой знакомый создал близкую к своему рынкоощущению систему. Он вообще без стоп работает по трендам, которые определяет трендовой линией на больших ТФ. Он удивляется, как вообще в такой торговле можно использовать стопы, ведь откат, коррекция, флэт по трендовому движению могут появиться где угодно и продлиться сколько угодно. По какому принципу ставить стоп? И для чего? «А как же компенсировать просадки и попадания на разворот тренда?» — спрашиваю. А он мне так лукаво: «А короткие забеги против тренда на что?» Это его стопы. Он собирает их у рынка, пока дает возможность трендовым позициям проявить себя в полной мере. Он так чувствует рынок, так его видит, и зарабатывает хорошие деньги. Ради интереса пробовал у него поучиться – слил отведенный депозит. Я не вижу так рынок, и для меня его ММ просто гарантия слива.

Надеюсь, что эти небольшие очерки побудили моих читателей к новым экспериментам с системами управления капиталом. Не бойтесь рассматривать самые дерзкие и необычные идеи, даже если они окажутся полностью провальными, их испытания дадут вам лучше почувствовать свое отношение к рынку, а это многого стоит. Любые книги, статьи, чужой опыт, общепринятые правила торговли – все это лишь инструменты для вашего самопознания. Грааль действительно возможно найти только внутри себя самого, пусть и с чужой помощью.