Если система дает сбой, это серьезное испытание для трейдера. Но испытание, это не страшно. Страшно, когда происходящее выбивает почву из под ног, и трейдера накрывает отчаяние. Что делать, когда торговая система дает сбой?

Прежде чем разбираться в ситуации, надобно выделить два случая: первый – когда система работает на денежных счетах совсем недавно, и прибыльна лишь в теории, да по результатам визуальных или программных тестеров. Ее сбой вполне ожидаемое событие, и только наивный новичок может себе позволить уверовать в систему, которая практикой не доказала свою работоспособность. Из дюжины продуманных систем только одна может оказаться хоть сколько-нибудь прибыльной в долгосрочной перспективе. А уж о тех недоразумениях, что были возведены в ранг торговой системы просто на основании визуальных совпадений найденных на ценовых графиках, вообще нечего говорить.

Второй случай – когда проверенная в работе система начинает систематично приносить убытки. Тут важна именно систематичность. Ее нужно выявить. Это не такая простая задача, ибо под систематичностью понимается не количество убыточных сделок, а закономерность. У вас может быть за месяц из двадцати сделок девять убыточных. Это много, особенно если ваша средняя прибыль по сделкам не превышает среднего убытка. Но это еще не системный сбой. Это может быть простой случайностью, которая будет легко выправлена в следующем торговом периоде. Потому тут даже переживать не о чем.

Но попробуйте выявить закономерности ваших убытков, если они начинают соперничать с прибыльными исходами. Прежде всего, отследите фазы рынка. В какой преимущественно фазе был рынок на прибыльных сделках, а в какой на убыточных. Постарайтесь учесть наличие и направленность тренда на участке, волатильность, близость к стратегически важным долгосрочным уровням ценовых диапазонов, форму волн (покатая или клинообразная) и прочее. Если вы обнаружите привязку периодов потерь (или наоборот, периодов прибыли) к определенным фазам рынка, система легко может быть исправлена. Не стоит ждать, что теперь вы периоды потерь непременно превратите в периоды побед. Скажем, трендовые системы никогда не смогут извлекать стабильную прибыль в фазах флэта или затяжного тонкого рынка. Но вполне можно разработать приемы, позволяющие минимизировать свои потери, если рынок входит в неблагоприятную фазу.

Вот и приходим к тому, что сбой в системе может быть исправлен, стоит только поглубже понять систему, по которой торгуешь. В то же время, вполне возможна ситуация, что избранная система не подлежит оптимизации, и в этом случае нужно либо отказаться от нее, либо начать использовать уравновешивающую систему, как ход хеджирования. Но, так или иначе, если система дает повторяющуюся просадку не стоит поддаваться отчаянию, сразу же отказываться от нее. Даже если система при анализе окажется недееспособной, изучив ее подноготную, вы сможете глубже понять рынок. Оно того стоит.